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量化投資:以MATLAB為工具

( 簡體 字)
作者:李洋,鄭志勇類別:1. -> 工程繪圖與工程計算 -> Matlab
譯者:
出版社:電子工業出版社量化投資:以MATLAB為工具 3dWoo書號: 40359
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缺書
NT售價: 345

出版日:1/1/2015
頁數:408
光碟數:0
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印刷:黑白印刷語系: ( 簡體 版 )
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(請先登入會員)
ISBN:9787121247309
作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 
(簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證)
作者序:

譯者序:

前言:

“量化投資與對沖基金叢書”簡介
最近10年來,量化投資已成為歐美資本市場發展的熱點與焦點,一舉成為國際投資界興起的一個新方法,發展勢頭迅猛,和基本面分析、技術面分析并稱為三大主流方法。由于量化投資交易策略的業績穩定,其市場規模和份額不斷擴大,得到國際上越來越多投資者的追捧。
過去20年收益率最高的基金是文藝復興科技公司的大獎章,其客戶平均年收益率高達35%;而過去4年高盛旗下的量化基金規模翻了一倍,超過1000億美元。由此可見,量化投資已經成為機構投資者的重要利器。
量化投資對于基金公司/資產管理公司而言,有著非常明顯的價值。
首先是容易沖規模。一個有效的量化模型可以在多個產品上進行快速復制,從而迅速做大規模。這一點在巴克萊的指數增強系列產品上得到最明顯的體現。截至2011年底,巴克萊量化基金管理規模超過1.6萬億美元,超過富達基金,成為全球最大的資產管理公司。
其次是可以獲得絕對收益。利用量化對沖方式,構建與市場漲跌無關的產品,賺取市場中性的策略,適合追求穩健收益的大機構客戶,例如保險資金、銀行理財等。這個產品的代表性公司就是目前全球最大的對沖基金BridgeWater,旗下的旗艦產品Pure Alpha過去5年共賺取超過350億美元。
最后是杜絕了內幕消息和老鼠倉。量化投資只利用公開數據,通過數學模型的運算,挖掘出隱藏在公開數據后面的信息,從而戰勝市場,從方法論上就杜絕了內幕消息的可能。在交易過程中利用復雜的IT系統進行程序化交易,使得老鼠倉也無法成為可能。在國內金融市場監管日趨規范的情況下,量化投資必然會成為投資研究的主要方法。
量化投資的理論基礎
說到量化投資的理論基礎,就要從市場有效性假說說起,下圖是市場有效性假說的一個層次圖。從最右邊的一列來看,技術分析、基本面分析和量化分析代表了有效市場的三個不同層次。在無效市場,技術分析是充分有效的,這在中國資本市場最初的10年得到了很好的體現;當市場進入弱有效市場后,可以依靠基本面分析獲得超額收益,2000年—2010年基本上屬于這個時代;當市場進入半強有效市場后,也就是從2010年開始,大部分基本面分析的產品已經無法獲得超額收益,此時國內市場已經進入半強有效市場。當然,當市場進入強有效市場后,任何方法均無法戰勝市場,那時候被動指數化投資方案最佳。

傳統的有效市場假說認為,在半強有效市場,只能依靠非公開信息(內幕消息或者私人消息)來獲得超額收益。但是我們可以知道的是非公開信息并不是只有內幕消息和私人消息,還有另外一個獲得非公開信息的方法,就是利用數據挖掘的方法,從公開的數據中挖掘出非公開信息,也就是量化投資的方法。這也就是在美國等成熟市場(基本上進入半強有效市場狀態),量化投資可以得到蓬勃發展的原因。
隨著中國市場有效性的提高,中國開始進入半強有效市場階段,再加上監管層對內幕消息的監管越來越嚴厲,使得通過這種方法獲得非公開信息的方式越來越難,因此量化投資就成為一個最好的獲得非公開信息的科學理論與技術。
很多人會問:“量化投資僅僅是一個曇花一現的概念,還是一個可以長期有效的科學理論?”通過上述對有效市場假說的分析,已經得到了明確的答案:量化投資是在半強有效市場中的最佳分析理論,也幾乎是唯一可行的分析理論。
量化投資與對沖基金叢書
2011年年底,電子工業出版社出版了丁鵬博士的專業著作《量化投資——策略與技術》一書,其前身只是為了培訓新來的金融工程研究員而撰寫的講義,但是出版后一個月內第一版就脫銷了。后來又多次印刷,依然供不應求,整個市場對于量化投資方面的書籍和讀物的渴求非常大。在這種情況下,電子工業出版社向中國量化投資學會發出邀請,由丁鵬博士擔任主編,聯合策劃了“量化投資與對沖基金叢書”,立刻得到了業內專業人士的熱烈響應,并且積極參與其中,叢書涉及策略、技術、理論、外版經典、人物傳記等方向。
強大的技術后援團——中國量化投資學會
放眼國內,2009年開啟了“中國量化投資元年”,2010年4月股指期貨出臺;2011年年底,上海交通大學金融工程研究中心舉辦了第一屆中國量化投資高峰論壇;2012年1月,作為國內第一本全面介紹量化投資策略方面的教材《量化投資——策略與技術》正式上架;2012年6月,國內第一本《量化投資與對沖基金》雜志刊發。從2012年開始,量化投資與對沖基金的各類論壇、會議、組織如雨后春筍般涌現。而隨著國債期貨、轉融通、期權等一系列產品的推出已經提上監管層的日程安排,未來中國量化投資與對沖基金時代,已如滾滾長江,浩蕩而來。
2012年3月,中國量化投資學會(http://chinaqi.org)成立,僅僅半年就從十幾個人的興趣小組發展成為中國最大的量化投資的研究團體,會員遍及全國各地,北美、歐洲、我國港臺地區均有相應的分會成立。
中國量化投資學會的宗旨是:構建研究合作、資源分享的平臺,讓熱愛量化投資的研究員、投資者、產品設計人員分享經驗,搭建人脈,共同推動量化投資在中國的發展。
美好前景
未來10年,量化投資與對沖基金這個領域是少有的幾個可以誕生個人英雄的行業,無論出生貴賤,無論學歷高低,無論有無經驗,只要你勤奮、努力,腳踏實地地研究模型,研究市場,開發出適合市場穩健贏利的交易系統,實現財務自由,并非遙不可及的夢想。
在中國目前的很多領域,賺錢已經變成一件非常困難的事情,在量化投資與對沖基金領域,完全依靠自己的勤奮與努力。一個持續穩定賺取的模型,不是靠關系和背景就可以實現的,而要靠著自己的聰明才智和腳踏實地的工作。
讓我們一起擁抱中國量化投資與對沖基金黃金時代的到來!


推 薦 序
近年來,量化投資在國內的發展勢頭迅猛。2012年3月成立的中國量化投資學會,僅半年時間就從十幾個人的興趣小組發展為中國最大的量化投資研究團體,吸引了中國許多有影響力的寬客加入,并在國內量化投資與對沖基金的發展上起到了重要的支持和推動作用。目前國內市場對于量化投資方面的書籍需求巨大,在這種情況下,中國量化投資學會提出編撰“量化投資與對沖基金叢書”的設想得到了業內人士的熱烈響應,經過仔細的討論研究后,本叢書設計為以下幾個系列:(1)策略系列;(2)技術系列;(3)理論系列;(4)翻譯系列;(5)人物系列。
本書特點
李洋與鄭志勇撰寫的《量化投資:以MATLAB為工具》一書是叢書“技術”系列的重要構成部分,本書闡述了MATLAB的基本架構、主要工具集、如何利用MATLAB編寫量化策略等內容,在國內量化投資領域中,本書是不可多得的優質工具書。
MATLAB是一個非常龐大的體系,其官方工具箱就有數十種,內部函數有數百個,可以說學習MATLAB是一件沒有盡頭的事情。本書的基礎篇運用簡單的例子闡述了MATLB的主要功能、基本命令、數據處理等內容,通過本篇,讀者對MATLAB可以有一個基本的了解。
在高級篇部分,作者在介紹了優化問題和數據交互的相關內容后,以大量豐富的實例、圖形、程序編碼幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。例如在K線圖及常用技術指標這部分,作者詳述了如何通過MATLAB的內置函數candle實現K線圖的繪制,使讀者能夠清晰明了地邊學邊操作。在風險管理方面,作者先簡單有層次地介紹了VaR模型的相關內容及計算方法,使讀者在明白相關構建對象的基礎上學習用MATLAB進行數據提取、處理和分析。在設計交易相關內容方面,作者主要重點介紹了如何運用MATLAB與金融平臺通訊,如何選擇交易品種進行分析,如何構建MATLAB的回測系統,讓讀者不但學習到如何運用好MATLAB這一強大工具,也學習到量化投資背后的相關交易邏輯。
作者李洋是國內頂尖的MATLAB方面的專家,大學時就已經成為這方面的佼佼者,畢業后從事金融行業的實踐經歷助其在量化投資研究方面更上一層樓。初識李洋時,我就對他在MATLAB方面的造詣深為佩服,于是盛邀他為國內年輕的寬客們寫一本有關MATLAB的書籍,于是便有了這本質量上佳之作,我甚是感謝。另一位作者鄭志勇是我在方正富邦基金的同事,我們曾一起研究策略,運作產品,時間雖短,情誼綿長。
我相信本書作為《量化投資與對沖基金叢書》中的精品,一定會得到年輕寬客們的喜歡和認同!也希望各位對量化投資與對沖基金這個領域感興趣的朋友們腳踏實地研究模型和市場,只要努力、勤奮,你終將在這個充滿挑戰與機遇的時代中實現自己的夢想。

丁鵬 博士
中國量化投資學會理事長
《量化投資——策略與技術》作者
CCTV/第一財經特邀嘉賓

2014年11月于上海



前 言
本書內容框架
本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。
基礎篇部分采用了Q&A的寫作方式,目的是想讓剛剛接觸MATLAB的讀者能快速有效地了解MATLAB。基礎篇內容來源多樣,既有來自于MATLAB的官方幫助文檔,也有我個人的一些總結,還有若干來自MATLAB技術論壇(http://www.matlabsky.com)的討論問題。
高級篇部分介紹了MATLAB結合具體量化投資的相關案例,涉及的內容有基于MATLAB的優化問題、MATLAB與Excel和數據庫的數據交互、K線圖及常用技術指標的MATLAB實現、基于MATLAB的行情軟件、基于MATLAB的風險管理、期權定價模型的MATLAB實現、基于MATLAB的支持向量機在量化投資中的應用、MATLAB與其他金融平臺終端的通信、基于MATLAB的交易品種選擇和相關性分析、基于MATLAB的國內期貨證券交易解決方案和基于MATLAB的回測系統構建,高級篇部分可以幫助讀者通過具體量化投資案例掌握MATLAB的相關應用。
本書既有復雜的模型(支持向量機相關模型)介紹,也有簡單的模型(品種簡單波動性模型)介紹,無論模型復雜與否,我想說的是量化投資本身更像一門藝術,并不是復雜的模型才是“好”模型,簡單的模型就是“差”模型,所有的回測僅僅是檢測模型的歷史表現,所有的模型亦有其生命周期和適用條件,終極意義上的模型檢驗只能是“實戰”。
使用MATLAB可以更加精細、自由地測試交易模型。作為一個投資工具,MATLAB的目的是幫助投資者快速構建模型進行測試來檢查某一模型的歷史表現,工具本身并不能幫我們賺錢,量化投資的核心還是策略模型背后的交易邏輯。
閱讀本書時,我建議讀者按照“先通讀章節內容,后調試程序,再精讀章節內容”的順序進行學習,本書程序建議在MATLAB R2012a及以上版本的環境運行。本書的章節之間沒有特別的順序要求,讀者可以選擇任何感興趣的章節開始閱讀。如果您是一名MATLAB和量化投資的初學者,建議按照章節順序通讀全書。
面向讀者對象
● 經濟金融機構的研究人員和從業人員
● 進行量化投資的交易員
● 統計背景的科研工作者
● 高等院校理工科、經濟金融學科等相關專業的本科生、研究生以及教師
勘誤和交流
由于筆者的水平有限,書中難免會出現一些錯誤或不嚴謹的地方,懇請讀者批評指正。本書在MATLAB技術論壇的“MATLAB讀書頻道”有專門的交流版塊(http://www. matlabsky.com/forum-112-1.html),方便筆者與讀者進行溝通。如果您在閱讀過程中有任何疑問,可以在上述書籍交流版塊發帖留言,筆者會盡力為您提供最滿意的解答。本書的全部源代碼和測試數據也可以在上述的書籍交流版塊進行下載。本書為黑白印刷,對于書中的測試和展示圖片,讀者可以運行源代碼得到彩色圖片進行查看。
如果您有什么寶貴意見,歡迎發郵件給筆者進行交流,期待能得到您真摯的反饋。
筆者郵箱:farutoliyang@foxmail.com,筆者微博:http://weibo.com/faruto。
致謝
本書得到了筆者的朋友和同事的幫助,借本書出版之際,一并向他們表示真誠的感謝。
感謝丁鵬博士邀請我撰寫此書,感謝博文視點李冰、高洪霞、師緯鳳和黃愛萍等編輯的支持和合作。
感謝我之前的量化團隊成員:張冰博士、錢文博士、陳星、宋騰,以此紀念那段量化歲月。
感謝MATLAB技術論壇的兄弟們:詹福宇(dynamic)博士、王小川(yaksa)博士、郁磊(yangzijiang)、吳鵬(rocwoods)、謝中華(xiezhh)和史峰(matsuper),懷念自2008年開始一起走過的MATLAB歲月。
感謝張宇霖(MATLAB技術論壇ID:章魚鱗)、伍侃(MATLAB技術論壇ID:wukan)和連祥斌(MATLAB技術論壇ID:lianzhang),該書部分章節段落由我邀請他們撰寫,最后修改完善而成,在此對他們的相關工作表示感謝。
感謝我的家人尤其是我的妻子呂哲倫女士,感謝她對我工作上的支持和生活上的照顧!
謹以此書獻給我最愛的家人、眾多MATLAB語言愛好者和中國的寬客們!

李 洋
2014年11月于北京
內容簡介:

基礎篇的目的是吸引初級讀者,以MATLAB工具箱的方式來介紹MATLAB,思路更加明晰,介紹的工具箱也都是與金融和投資相關的工具箱。高級篇針對的是對MATLAB熟悉的讀者,結合更加貼近“實戰”的內容,可以吸引高級讀者。畢竟這部分讀者更想看到的是在實際的投資中,用MATLAB能幫助到他們哪些內容(而不僅僅是某一個單一MATLAB函數介紹)。比如MATLAB能有效地縮短金融建模周期,能有效地進行交易系統的回測,能有效地進行參數分布的圖形展示等等,這些都需要用實際的例子進行展示。

目錄:

Contents
目 錄
基礎篇
第0章 N分鐘學會MATLAB(60<N<180) 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 2
0.3 輸入/輸出 11
0.4 數據處理 13
0.5 數學運算 19
0.6 字符操作 26
0.7 日期時間 28
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 35
0.10 其他 49
高級篇
第1章 基于MATLAB的優化問題 52
1.1 基于MATLAB的線性優化 52
1.2 基于MATLAB的非線性優化 58
1.3 優化工具箱參數設置 75
第2章 MATLAB與Excel的數據交互 84
2.1 數據交互函數 84
2.2 Excel-Link宏 90
2.3 交互實例 95
2.4 數據的平滑處理 97
2.5 數據的變換 108
第3章 MATLAB與數據庫的數據交互 114
3.1 MATLAB實現 114
3.2 系統數據源配置 123
第4章 K線圖及常用技術指標的MATLAB實現 127
4.1 K線圖的MATLAB實現 128
4.2 常用技術指標的MATLAB實現 134
第5章 基于MATLAB的行情軟件 148
5.1 基于MATLAB的行情軟件使用介紹 150
5.2 基于MATLAB的行情軟件建立過程 154
5.3 擴展閱讀 165
第6章 基于MATLAB的隨機模擬 173
6.1 概率分布 173
6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬 180
6.3 隨機價格序列 187
6.4 帶約束的隨機序列 191
第7章 基于MATLAB的風險管理 195
7.1 背景介紹 195
7.2 MATLAB實現 198
第8章 期權定價模型的MATLAB實現 217
8.1 概述 217
8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究 220
8.3 二叉樹定價模型研究 242
8.4 BAW定價模型研究 254
第9章 基于MATLAB的支持向量機(SVM)在量化投資中的應用 261
9.1 背景介紹 261
9.2 上證指數開盤指數預測 265
9.3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測 272
9.4 基于C-SVM的期貨交易策略 281
9.5 擴展閱讀 297
第10章 MATLAB與其他金融平臺終端的通信 301
10.1 DATAHOUSE平臺MATLAB接口介紹 301
10.2 WIND平臺MATLAB接口介紹 318
第11章 基于MATLAB的交易品種選擇分析 323
11.1 品種的流動性 324
11.2 品種的波動性 327
11.3 小結 330
第12章 基于MATLAB的交易品種相關性分析 331
12.1 背景介紹 331
12.2 MATLAB實現 334
12.3 擴展閱讀 340
第13章 基于MATLAB的國內期貨證券交易解決方案 344
13.1 國內期貨柜臺系統介紹 345
13.2 MATLAB對接CTP的各種方式 346
13.3 開發前準備 347
13.4 C#版對接原理 349
13.5 NET接口QUANTBOX版項目介紹 349
13.6 MATLAB對接期貨接口介紹(QUANTBOX版項目) 351
13.7 MATLAB對接證券接口 364
第14章 構建基于MATLAB的回測系統 365
14.1 基于MATLAB的量化回測平臺框架介紹 366
14.2 簡單均線系統的MATLAB實現 368
14.3 基于MATLAB的策略回測模板樣例 373
14.4 其他基于MATLAB的回測平臺展示 391
序: