第 1部分 MATLAB基礎
第　1章 使用MATLAB數據　2
1.1　簡介　2
1.2　數組　2
1.2.1　數值數組　4
1.2.2　使用標量、向量和矩陣做數學計算　9
1.2.3　向量和矩陣的統計計算　15
1.2.4　從數值向量和矩陣提取值　18
1.2.5　統計元素個數　24
1.2.6　向量和矩陣排序　26
1.2.7　關系表達式和邏輯數組　29
1.2.8　處理NaN（Not-a-Number）　33
1.2.9　處理缺失數據　37
1.3　字符數組　38
1.3.1　連接字符數組　41
1.3.2　字符串數組　41
1.4　靈活的數據結構　44
1.4.1　元胞數組　44
1.4.2　結構體數組　46
1.4.3　表格　48
1.5　參考資料　57
1.6　擴展閱讀　57
第　2章 使用日期和時間　58
2.1　簡介　58
2.2　金融背景：日期和時間為何重要　58
2.2.1　第 1個挑戰：天數計算慣例　59
2.2.2　第 2個挑戰：日期格式　60
2.3　MATLAB中的日期和時間　60
2.3.1　Datetime變量　61
2.3.2　日期轉換　69
2.3.3　日期生成函數　74
2.3.4　Duration數組　78
2.3.5　日歷持續時間　81
2.3.6　日期計算和操作　84
2.3.7　繪制日期　89
2.4　參考資料　90
第3章　MATLAB基本編程　91
3.1　簡介　91
3.1.1　算法　91
3.1.2　自己動手編寫還是使用內置代碼　92
3.2　MATLAB腳本和函數　92
3.2.1　腳本　93
3.2.2　編寫函數　98
3.2.3　if語句　104
3.2.4　模塊化編程　106
3.2.5　圖形交互方式　113
3.2.6　測試和調試　115
3.3　參考資料　117
第4章　處理金融數據　118
4.1　簡介　118
4.2　獲取金融數據　118
4.2.1　股票收盤價和調整后的收盤價　119
4.2.2　下載數據　119
4.2.3　以交互方式導入數據　122
4.2.4　使用腳本自動導入數據　124
4.2.5　使用函數自動導入數據　126
4.2.6　編程導入數據　132
4.3　導入電子表格數據　139
4.3.1　使用導入工具導入電子表格數據　139
4.3.2　編程導入電子表格數據　140
4.4　數據可視化　141
4.4.1　內置繪圖函數　141
4.4.2　使用繪圖工具　143
4.4.3　使用命令繪圖　143
4.4.4　其他繪圖工具　146
4.4.5　內置金融圖形　155
4.5　參考資料　158
第　2部分 MATLAB金融計算
第5章　貨幣的時間價值　160
5.1　簡介　160
5.2　金融背景　161
5.2.1　單期現金流量的終值　161
5.2.2　多期現金流量終值　165
5.2.3　單期現金流現值　167
5.2.4　多期變化現金流的現值　168
5.3　MATLAB中的貨幣時間價值函數　169
5.3.1　固定現金流終值計算函數　170
5.3.2　變化現金流終值計算函數　171
5.3.3　固定現金流現值計算函數　172
5.3.4　變化現金流現值計算函數　173
5.4　內部收益率　176
5.5　實際利率（有效利率）　177
5.6　復合年均增長率　177
5.7　連續利息　179
5.8　貸款　179
5.9　參考資料　181
第6章　債券　182
6.1　簡介　182
6.2　金融背景　183
6.2.1　債券分類　183
6.2.2　債券術語　183
6.3　MATLAB債券函數　185
6.3.1　美國短期國庫券　185
6.3.2　債券估價原則　186
6.3.3　計算債券價格　187
6.3.4　計算債券收益率　190
6.3.5　計算債券的總收益率　192
6.3.6　定價貼現債券　194
6.4　債券分析　194
6.4.1　利率風險　195
6.4.2　衡量利率敏感性　197
6.4.3　收益率曲線　204
6.5　可贖回債券　206
6.6　參考資料　208
6.7　擴展閱讀　208
第7章　應對不確定性和風險　209
7.1　簡介　209
7.2　金融風險概述　210
7.3　數據洞察　210
7.3.1　數據可視化　211
7.3.2　單列繪制　212
7.3.3　多列繪制　213
7.3.4　定制圖形　213
7.3.5　直方圖　214
7.3.6　集中量數　216
7.3.7　數據離散度度量　217
7.4　數據關系　223
7.4.1　協方差和相關性　223
7.4.2　相關系數　224
7.5　創建基本的模擬模型　225
7.6　風險價值（VaR）　230
7.7　參考資料　232
7.8　擴展閱讀　233
第8章　股權衍生品　234
8.1　簡介　234
8.2　期權　235
8.2.1　期權報價　236
8.2.2　市場機制　237
8.2.3　期權定價因素　237
8.3　期權定價模型　238
8.3.1　套利　238
8.3.2　二項式期權定價　239
8.3.3　布萊克-斯科爾斯期權定價模型　243
8.4　期權的用途　246
8.4.1　套期保值　246
8.4.2　投機與杠桿　246
8.4.3　期權價差　247
8.5　補充內容：其他衍生品　248
8.5.1　商品和能源　248
8.5.2　信用衍生品　248
8.5.3　奇異期權　248
8.6　參考資料　249
8.7　擴展閱讀　249
第9章　投資組合　250
9.1　簡介　250
9.2　金融背景　250
9.3　投資組合優化　252
9.4　MATLAB投資組合對象　252
9.4.1　面向對象編程　253
9.4.2　一個簡單例子　253
9.4.3　使用表格中的數據　260
9.5　參考資料　262
第　10章 回歸和時間序列　263
10.1　簡介　263
10.2　基本回歸　263
10.2.1　理解最小二乘法　265
10.2.2　模型表示法　266
10.2.3　使用polyfit和polyval函數擬合多項式　267
10.2.4　線性回歸方法　269
10.3　使用時間序列　272
10.3.1　步驟1：加載數據（單列）　272
10.3.2　步驟2：創建FTS對象　273
10.3.3　步驟3：使用FTS工具　274
10.4　參考資料　275
附錄A　分享你的工作　276
附錄B　MATLAB內置函數參考　286