金融財務建模與計算——基於VBA與MATLAB實現 ( 簡體 字) |
| 作者：朱順泉 | 類別：1. -> 工程繪圖與工程計算 -> Matlab
2. -> Office -> OFFICE -> EXCEL |
| 譯者： |
| 出版社：電子工業出版社 |  3dWoo書號： 18467
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| 出版日：1/1/2009 |
| 頁數：324 |
| 光碟數：0 |
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| 印刷：黑白印刷 | 語系： ( 簡體 版 ) |
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| ISBN：9787121076978 |
| 作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 序 |
| (簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證) |
| 作者序： |
| 譯者序： |
| 前言： |
內容簡介：
本書向讀者介紹投資組合、資產定價、期權定價、固定收益證券等金融財務模型的建立及其在VBA和MATLAB中的計算方法。主要內容包括：現代金融財務理論與模型概述；投資組合收益率和方差計算及其VBA實現；投資組合有效邊界及其VBA實現；投資組合風險優化決策模型及其VBA實現；投資組合風險價值模型及其VBA實現；資本資產定價模型的建立及其VBA實現；Black-Scholes期權定價模型及其VBA實現；二叉樹（二項式）期權定價模型及其VBA實現；期貨的套期保值計算的VBA信息化實現；投資項目決策與理財模型及其VBA實現；固定收益證券計算的MATLAB實現；投資組合計算的MATLAB實現；金融衍生品計算的MATLAB實現；期權定價有限差分計算的MATLAB實現；期權定價蒙特卡羅模擬計算的MATLAB實現，上市公司信用度量模型及其MATLAB應用。 |
目錄：第1章 現代金融財務理論與模型概述
1.1 現代金融財務理論的發展歷史
1.2 現代投資組合模型
1.3 資本資產定價模型
1.4 套利定價模型
1.5 布萊克-舒爾斯的期權定價模型
1.6 代理理論
1.7 資本結構理論
1.8 法瑪的有效市場假說
1.9 久期、凸度和利率期限結構
本章小結
第2章 投資組合收益率和方差計算及其VBA實現
2.1 單個證券連續復利收益率的計算模型
2.2 協方差的計算模型
2.3 投資組合收益率和標準差的計算模型
2.4 投資組合收益率和方差計算的VBA實現
2.5 模型的應用舉例
本章小結
第3章 投資組合有效邊界模型及其VBA實現
3.1 投資組合最小方差集合與有效邊界
3.2 投資組合有效邊界模型的VBA實現
3.3 模型的應用舉例
本章小結
第4章 投資組合風險優化決策模型及其VBA實現
4.1 單項投資的期望回報率與風險
4.2 一組投資（即多項投資）的期望回報與風險
4.3 用電子表格計算期望值、方差、標準方差和相關系數
4.4 投資組合優化的非線性規劃模型及其VBA實現
4.5 通用投資組合優化決策模型及其VBA實現
4.5.1 最優投資組合的確定
4.5.2 通用投資組合風險的最優化模型的VBA實現
4.5.3 通用投資組合風險的最優化模型的應用舉例
4.6 通用投資組合優化決策信息系統及其VBA實現
4.6.1 設計自定義菜單
4.6.2 設計基本數據輸入窗體
4.6.3 基本數據輸入窗體的程序代碼設計
4.6.4 為自定義菜單指定宏
4.6.5 最優投資組合決策信息系統應用舉例
本章小結
第5章 投資組合風險價值模型及其VBA實現
5.1 投資組合風險價值概述
5.1.1 投資組合風險價值的一般公式
5.1.2 分散風險價值和非分散風險價值
5.1.3 風險價值的估計方法
5.1.4 風險價值估計時需要注意的幾個問題
5.2 風險價值的基本計算模型及其VBA實現
5.2.1 模型結構設計
5.2.2 模型應用舉例
5.3 風險價值的方差一協方差計算模型及其VBA實現
5.3.1 模型結構設計
5.3.2 程序代碼設計
5.3.3 模型應用舉例
5.4 風險價值的歷史數據模擬計算模型及其VBA實現
5.4.1 模型結構設計
5.4.2 程序代碼設計
5.4.3 模型應用舉例
5.5 風險價值的蒙特卡羅模擬計算模型及其VBA實現
5.5.1 投資組合風險價值的蒙特卡羅模擬的原理
5.5.2 模型結構設計
5.5.3 計算過程進度條設計
5.5.4 程序代碼設計
5.5.5 蒙特卡羅的黑箱計算模型
5.5.6 模型應用舉例
5.6 股票價格的蒙特卡羅模擬計算模型及其VBA實現
5.6.1 股票價格的隨機模擬方法
5.6.2 股票價格的隨機模擬模型設計
5.6.3 模型應用舉例
本章小結
第6章 資本資產定價模型的建立及其VBA實現
6.1 資本資產定價模型的假設條件
6.2 夏普資本資產定價模型的推導
6.3 投資組合收益與風險之間的關系
6.4 資本資產定價模型的VBA實現
6.5 模型應用舉例
本章小結
第7章 Black-Scholes期權定價模型及其VBA實現
7.1 Black—Scholes期權定價模型
7.1.1 Black—Scholes期權定價模型的Excel實現過程
7.1.2 期權價格和內在價值隨時問變化的比較分析
7.2 運用VBA程序計算看漲、看跌期權價格
7.3 運用單變量求解計算股票收益率的波動率
7.4 運用二分法VBA函數計算隱含波動率
7.5 運用牛頓法計算隱含波動率
7.6 運用科拉多－米勒公式計算隱含波動率
7.7 隱含波動率計算模型
7.7.1 模型結構設計
7.7.2 模型應用舉例
7.8 期權定價的蒙特卡羅模擬模型
7.8.1 期權價格的隨機模擬方法
7.8.2 模型結構設計
7.8.3 模型應用舉例
7.9 期權定價信息系統設計
7.9.1 設計窗體
7.9.2 設計程序代碼
本章小結
第8章 二叉樹（二項式）期權定價模型及其VBA實現
8.1 單期的二叉樹（二項式）期權定價模型
8.2 購買選擇權價格與套利過程
8.3 兩期與多期的二項式模型
8.4 二項式期權定價模型應用實例
8.5 二項式期權定價模型與Black—Scholes模型的比較
8.6 二項式期權定價模型的計算程序及應用
本章小結
第9章 期貨套期保值計算的VBA實現
9.1 套期保值的基本概念
9.1.1 套期保值的概念和種類
9.1.2 套期保值的基差和基差風險
9.1.3 套期保值的利潤和有效價格
9.2 套期保值的套頭比
9.2.1 套頭比的概念及計算方法
9.2.2 直接套期保值套頭比的計算模型
9.2.3 交叉套期保值套頭比的計算模型
9.3 現貨與期貨方差和協方差計算模型
9.4 不考慮費用的最優套期保值策略模型
9.4.1 最優套期保值利潤和方差的計算
9.4.2 最低風險情況下的最優套期保值策略模型
9.4.3 給定最低收益情況下的最優套期保值策略模型
9.4.4 給定最高風險情況下的最優套期保值策略模型
9.5 考慮費用的最優套期保值策略模型
9.5.1 考慮費用的最優套期保值利潤和方差的計算
9.5.2 考慮費用的最低風險情況下的最優套期保值模型
9.5.3 考慮費用的給定最低收益情況下的最優套期保值模型
9.5.4 考慮費用的給定最高風險情況下的最優套期保值模型
9.6 多品種情況下的最優套期保值模型
本章小結
第10章 投資項目決策與理財模型的建立及其VBA實現
10.1 投資項目組合收益優化模型的建立及其VBA實現
10.2 投資項目決策模型的建立及其VBA實現
10.3 個人理財模型的建立及其VBA實現
本章小結
第11章 固定收益證券計算的MATLAB實現
11.1 久期計算的MATLAB實現
11.2 凸度計算的MATLAB實現
11.3 利率期限結構的MATLAB實現
本章小結
第12章 投資組合計算的MATLAB實現
12.1 將價格序列轉換為收益率序列的MATLAB實現
12.2 協方差矩陣與相關系數矩陣之間轉換的MATLAB實現
12.3 投資組合收益與風險計算的MATLAB實現
12.4 投資組合有效前沿（邊界）計算的MATLAB實現
12.5 帶約束條件的投資組合有效前沿（邊界）計算的MATLAB實現
12.6 考慮無風險資產及借貸情況下的資產配置計算的MATLAB實現
12.7 投資組合收益最大計算的MATLAB實現
12.8 投資組合風險最小計算的MATLAB實現
12.9 基于遺傳算法投資組合風險最小計算的MATLAB實現
12.9.1 有投資數量約束的投資組合優化決策模型的建立
12.9.2 用遺傳算法求解有限制的投資組合決策模型的過程
12.9.3 用遺傳算法求最優投資組合風險實例及其結果分析
12.10 投資組合的風險價值計算的MATLAB實現
本章小結
第13章 金融衍生品計算的MATLAB實現
13.1 金融衍生品的種類
13.2 歐式期權Black—Scholes方程計算的MATLAB實現
13.2.1 Black—Scholes方程
13.2.2 Black—Scholes歐式看漲期權定價公式的推導
13.2.3 Black—Scholes歐式期權價格的計算函數
13.2.4 Black—Scholes歐式期權隱含波動率的計算函數
13.2.5 期貨期權定價計算函數
13.3 衍生品定價二叉樹計算的MATLAB實現
13.3.1 CRR二叉樹模型
13.3.2 EQP二叉樹模型
13.3.3 二叉樹定價函數
13.4 利率衍生品定價模型計算
本章小結
第14章 期權定價有限差分計算的MATLAB實現
14.1 有限差分方法計算的基本原理
14.2 顯式有限差分計算法求解歐式看跌期權-
14.3 顯式有限差分計算法求解美式看跌期權
14.4 隱式有限差分計算法求解歐式看跌期權
14.5 隱式有限差分計算法求解美式看跌期權
14.6 Crank—Nicolson方法求解歐式障礙期權
本章小結
第15章 期權定價蒙特卡羅模擬計算的MATLAB實現
15.1 蒙特卡羅模擬方差削減技術
15.2 隨機模擬控制變量技術
15.3 蒙特卡羅方法模擬歐式期權定價
15.4 蒙特卡羅方法模擬障礙期權定價
15.5 蒙特卡羅方法模擬亞式期權定價
15.6 蒙特卡羅方法模擬經驗等價鞅測度
本章小結
第16章 上市公司信用度量模型及其MATLAB應用
16.1 上市公司信用風險度量模型的意義與國內外現狀
16.2 基于財務數據的上市公司信用風險度量模型研究
16.2.1 信用風險的界定及樣本的選取
16.2.2 財務比率的選取
16.2.3 上市公司信用風險度量模型的因子分析建模及其實證研究
16.2.4 上市公司信用風險度量模型的神經網絡建模及其實證研究
16.3 基于市場數據的上市公司動態信用風險度量模型研究
16.3.1 KMV模型的理論基礎
16.3.2 KMV模型的框架
16.3.3 KMV模型的修正、參數設計及計算方法
16.3.4 實證研究
本章小結
附錄 |
| 序： |
