運用Excel VBA進行高效投資決策 ( 簡體 字) |
| 作者：韓良智 | 類別：1. -> Office -> OFFICE -> EXCEL |
| 譯者： |
| 出版社：中國鐵道出版社 |  3dWoo書號： 6283
詢問書籍請說出此書號！【缺書】
【不接受訂購】 |
| 出版日：12/1/2006 |
| 頁數：367 |
| 光碟數：1 |
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站長推薦：   |
| 印刷：黑白印刷 | 語系： ( 簡體 版 ) |
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【不接受訂購】 |
| ISBN：7113075363 |
| 作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 序 |
| (簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證) |
| 作者序： |
| 譯者序： |
| 前言： |
內容簡介：本書利用Excel VBA開發了各種金融計算模型，這些模型具有廣泛的實用性和通用性，用戶只要輸入一些最基本的數據，模型就自動進行運算，并輸出計算結果和繪制有關圖表，從而成為真正意義上的計算模型，以便用戶進行高效投資決策。.
本書可供金融機構、企事業單位和經濟管理部門的廣大金融技術人員和財務管理人員閱讀，也可作為大專院校金融工程專業和管理類高年級本科生、研究生和MBA學員的教材或參考書。
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目錄：第1章 Excel VBA基礎知識.
1- 宏概述
1- VBA概述
1- VBA編程基礎
1- 窗體控件
1- 自動宏
第2章 單一證券的收益與風險
2-1 單一證券的收益
2-2 單一證券的標準差
第3章 投資組合的收益與標準差
3-1 證券間協方差計算模型
3-2 證券間相關系數計算模型
3-3 投資組合收益率和標準差計算模型
第4章 投資組合的有效邊界
4-1 兩個風險資產投資組合的有效邊界模型
4-2 多個風險資產投資組合的有效邊界模型
第5章 最優投資組合
5-1 多個風險型資產的最優投資組合模型
5-2 一個無風險資產與多個風險型資產的最優投資組合模型
5-3 最優投資組合的規劃求解模型
第6章 投資組合的風險價值（VaR）
6-1 風險價值概述
6-2 風險價值的基本計算模型
6-3 投資組合風險價值的方差——協方差計算模型
6-4 投資組合風險價值的歷史數據模型法計算模型
6-5 投資組合風險價值的蒙特卡羅模擬計算模型
第7章 資本市場模型
7-1 單一證券市場線計算及繪制模型
7-2 資本資產定價模型
第8章 債券投資分析模型
8-1 債券價值基本計算分析模型
8-2 債券久期計算分析模型
8-3 債券投資計算分析模型
8-4 債券的投資組合管理免疫策略模型
第9章 股票估價模型
9-1 股票估價模型概述
9-2 基于VBA的股票估價自定義函數
9-3 每股收益預測模型,38
9-4 股票價格的隨機模擬模型
第10章 期權交易策略模型..
10-1 期權交易的基本概念
10-2 期權交易策略的跨式組合模型
10-3 期權交易策略的寬跨式組合模型
10-4 期權交易策略的差價組合模型
10-5 期權交易策略的蝶式組合模型
10-6 期權交易策略的鷹式組合模型
第11章 期權定價的二項式定價模型
11—1 期權定價的基本概念
11-2 歐式期權定價的二項式模型——價格樹法
11-3 歐式期權定價的二項式模型——直接求解法
11-4 美式看跌期權定價的二項式模型
11-5 考慮分紅的期權定價二項式模型
第12章 期權定價的布萊克-舒爾斯模型
12-1 布萊克-舒爾斯期權定價模型概述
12-2 布萊克-舒爾斯期權定價計算模型
12-3 隱含波動率計算模型
12-4 考慮分紅的布萊克—舒爾斯期權定價模型
12-5 期權定價的蒙特卡羅模擬模型
第13章 投資組合保險
13-1 存在對應的看跌期權時的投資組合保險模型
13-2 不存在對應的看跌期權時的投資組合保險模型
13-3 考慮保險水平的投資組合保險策略模型
第14章 期貨套期保值
14-1 期貨套期保值的基本概念
14-2 期貨套期保值的套頭比計算模型
14-3 現貨與期貨方差和協方差計算模型
14-4 不考慮費用的最優套期保值策略模型
14-5 考慮費用的最優套期保值策略模型
14-6 多品種情況下的最優套期保值模型
第15章 開發應用模塊和應用程序
15-1 開發應用模塊
15-2 開發應用程序
參考文獻...
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