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MATLAB量化金融分析基礎與實戰 ( 簡體 字) |
| 作者：馬萌 | 類別：1. -> 工程繪圖與工程計算 -> Matlab |
| 譯者： |
| 出版社：機械工業出版社 |  3dWoo書號： 49539
詢問書籍請說出此書號！【缺書】
NT售價： 295 元 |
| 出版日：7/19/2018 |
| 頁數：227 |
| 光碟數：0 |
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站長推薦：   |
| 印刷：黑白印刷 | 語系： ( 簡體 版 ) |
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| ISBN：9787111604174 |
| 作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 序 |
| (簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證) |
| 作者序： |
| 譯者序： |
| 前言： |
內容簡介：《MATLAB量化金融分析基礎與實戰》是一本側重于闡述MATLAB在量化金融分析領域功能的工具書。書中精選了量化金融分析領域常見的重要函數和模型加以介紹并配有示例，以方便讀者學習。本書涵蓋了MATLAB基本知識、數據處理、Python交互、金融建模、高效并發程序設計和報告生成的量化分析流程，涉及量化投資中的多個重要算法，包括技術指標、線性回歸、非線性回歸、統計學、機器學習、投資組合模型和波動率模型等。書中強調了GPU和CPU并行計算在金融模型中的應用及將模型結果呈現為PDF或HTML等格式文件的Report Generator。后向讀者展示了如何使用書中介紹的各項MATLAB功能實現4個經典策略，即股票均線策略、小市值策略、期貨套利策略和海龜交易法則。
《MATLAB量化金融分析基礎與實戰》適合具備一定數學、金融、計算機基礎及編程經驗的專業人員閱讀，也可作為相關專業院校本科高年級、研究生或教師的教學參考用書。 |
目錄：量化投資基礎篇
第1章 基本數據類型
1.1 變量及其命名規則
1.2 數值
1.2.1 數值類型概述
1.2.2 如何查看數值類型范圍
1.2.3 實例1：當心數值類型轉換中的溢出
1.2.4 實例2：判斷與查看數值類型
1.3 矩陣
1.3.1 實例3：矩陣及特殊矩陣的建立方法
1.3.2 實例4：利用一維索引提取二維矩陣中的元素
1.3.3 實例5：矩陣轉置、共軛轉置與求逆
1.3.4 實例6：sortrows與sort函數比較
1.3.5矩陣與矩陣元素算術運算概述
1.3.6 邏輯、關系和集合運算概述
1.4 警惕特殊數字
1.4.1 NaN
1.4.2 Inf
1.4.3 邏輯型數字
1.5 字符和字符串
1.5.1 實例7：字符串的創建與元素提取
1.5.2 實例8：字符串的查找、替換與刪除
1.5.3 實例9：strcat函數的常見錯誤
1.5.4 實例10：str2num函數和str2double函數的區別
1.5.5 字符串比較函數的應用
1.5.6 正則表達式概述及常見使用方法
1.5.7 實例11：利用符號變量求解方程
1.5.8 實例12：函數句柄的應用
1.6 時間
1.6.1 datetime類型介紹
1.6.2 實例13：其他類型時間轉數值時間
1.6.3 實例14：數值時間轉字符串時間
1.7 cell
1.7.1 實例15：兩種常見的cell賦值方式
1.7.2 實例16：mat2cell函數與num2cell函數
1.7.3 實例17：cellstr函數
1.7.4 實例18：cell2mat函數
1.7.5 實例19：用cellfun函數做cell元素遍歷運算
1.7.6 實例20：用findgroups函數和splitapply函數做cell分組運算
1.8 struct
1.8.1 創建struct變量
1.8.2 實例21：多維結構體與多維cell中嵌套結構體
第2章 程序設計
2.1 函數的定義
2.1.1 單個函數腳本的創建
2.1.2 含有子函數的腳本創建及調用
2.2 量化分析中的常用基本函數及其用法
2.2.1 edit
2.2.2 clear
2.2.3 clc
2.2.4 close
2.2.5 whos
2.2.6 exist
2.2.7 isa
2.2.8 isempty
2.2.9 isnan
2.2.10 find
2.2.11 disp
2.2.12 fprintf
2.2.13 sprintf
2.2.14 eval
2.3 圖形生成
2.3.1 實例22：生成二維折線圖
2.3.2 實例23：生成矢量圖
2.3.3 實例24：多圖疊加生成
2.3.4 實例25：生成柱狀圖與累計柱狀圖
2.3.5 實例26：生成直方圖
2.3.6 實例27：插入子圖與文字
2.3.7 實例28：插入特殊文字與符號
2.4 全局變量與局部變量的定義
2.5 分支結構語句
2.5.1 判斷結構 if else及其用法
2.5.2 選擇結構 switch case及其用法
2.5.3 for循環結構及其用法
2.5.4 while循環結構及其用法
2.5.5 break、continue、return和exit的比較
2.5.6 巧用異常捕捉try catch結構
2.6 工程中腳本調用的優先次序
第3章 數據處理
3.1 基本文件操作函數介紹
3.2 實例29：用importdata函數與textscan函數對txt文件讀寫
3.3 實例30：excel文件讀寫
3.4 實例31：csv文件讀寫
3.5 實例32：mat文件讀寫
3.6 實例33：圖形的存儲、讀取與圖形中的數據提取
3.7 與Oracle數據庫交互
3.7.1 Windows系統下的MATLAB與Oracle交互環境配置方法
3.7.2 Linux系統下的MATLAB與Oracle交互環境配置方法
3.7.3 實例34：建立數據庫連接
3.7.4 實例35：數據查詢、插入與修改
3.7.5 實例36：萬能的exec函數
第4章 量化分析中的常用類
4.1 類的基本概念
4.1.1 實例37：利用關鍵詞定義類
4.1.2 實例38：運算符的重載
4.2 table類
4.2.1 實例39：創建table類數據
4.2.2 實例40：table類與結構體相互轉換
4.2.3 實例41：table類與cell相互轉換
4.2.4 實例42：table類與數值矩陣相互轉換
4.2.5 實例43：用varfun函數對table數據做分組運算
4.3 dataset類
4.3.1 實例44：創建dataset類數據
4.3.2 實例45：數值矩陣、cell、結構體和table類數據轉換為dataset類
4.3.3 實例46：利用datasetfun函數做變量運算
4.3.4 實例47：dataset的水平和垂直拼接
4.3.5 實例48：用repalcedata函數做dataset數據替換
4.3.6 實例49：用replaceWithMissing函數做缺失數據替換
4.3.7 實例50：ismemeber函數
4.3.8 實例51：用join函數實現dataset合并
4.3.9 將dataset存儲為文件
4.4 線性回歸 LinearModel 類
4.4.1 常用類函數概述
4.4.2 實例52：線性回歸工作流程
第5章 MATLAB與Python交互編程
5.1 MATLAB調用Python
5.1.1 推薦Python程序軟件Anaconda
5.1.2 如何在MATLAB中配置Python環境
5.1.3 實例53：py類與模塊的調用
5.1.4 實例54：py.list、py.tuple和py.dict生成方法
5.1.5 MATLAB數據類型轉換為Python數據類型
5.1.6 Python數據類型轉換為MATLAB數據類型
5.1.7 實例55：MATLAB中使用py.list
5.1.8 實例56：MATLAB中使用py.tuple
5.1.9 實例57：MATLAB中使用py.dict
5.1.10 實例58：MATLAB中調用Python腳本
5.1.11 實例59：獲取Tushare開源數據
5.2 Python調用MATLAB
5.2.1 MATLAB Engine的安裝
5.2.2 實例60：使用MATLAB Engine調用MATLAB函數
5.2.3 MATLAB Engine傳入數據類型轉換
5.2.4 實例61：調用自定義MATLAB腳本
量化投資模型篇
第6章量 化投資分析模型
6.1 日期和時間函數
6.1.1 常用日和時間函數概述
6.1.2 工作日函數概述
6.2 技術指標函數
6.3 投資分析
6.3.1 常用現金流與收益率計算函數
6.3.2 常用攤銷與折舊函數
6.3.3 常用資金時間價值計算函數
6.3.4 常用年金計算函數
6.3.5 實例62：有無數據缺失兩種情況下多元正態線性回歸方法
6.3.6 常用金融數據轉換函數
6.3.7 實例63：tick2ret函數與price2ret函數比較
6.3.8 常用投資策略評價函數
6.3.9 實例64：索提諾比率實例
6.3.10 常用金融繪圖函數
6.3.11 實例65：時間連續與間斷兩種情況下的蠟燭圖繪制
6.3.12 實例66：兩種價格與成交量圖的繪制
6.4 經典方差模型在A股市場的應用
6.4.1 實例67：均值-方差模型
6.4.2 實例68：CVaR模型
6.4.3 實例69：均值-絕對偏差模型
6.5 SDE模型概述
6.5.1 SDE模型的構建
6.5.2 實例70：SDE模型對NASDAQ數據的回歸預測
第7章 統計與機器學習模型
7.1 常用統計函數
7.2 假設檢驗
7.2.1 正態分布均值假設檢驗的實現方法
7.2.2 正態分布方差假設檢驗的實現方法
7.3 回歸擬合
7.3.1 實例71：線性回歸方法
7.3.2 實例72：三種常見多元線性回歸共線性診斷方法的實現
7.3.3 多項式擬合方法中的標準化處理
7.3.4 實例73：非線性回歸實現方法
7.4 方差分析
7.4.1 實例74：單因素方差分析實現方法
7.4.2 實例75：雙因素方差分析實現方法
7.4.3 實例76：多因素方差分析實現方法
7.5 聚類分析
7.5.1 實例77:k-means與k-medoids算法應用
7.5.2 實例78:混合高斯模型應用
7.6 分類分析
7.6.1 實例79:決策樹應用
7.6.2 實例80:邏輯回歸原理與實現
7.6.3 實例81:KNN近鄰算法應用
7.6.4 實例82:SVM支持向量機應用
7.7 數據降維
7.7.1 主成分分析
7.7.2 實例83:理解主成分分析的原理與輸出結果
第8章 經典計量經濟學模型
8.1 條件均值模型
8.1.1 實例84:ARIMA模型公式與建立方法
8.1.2 模型參數估計
8.1.3 方差推斷
8.1.4 實例85:ARIMA模型對NASDAQ數據的擬合
8.1.5 實例86:AR模型公式與建立方法
8.1.6 實例87:MA模型公式與建立方法
8.1.7 實例88:ARMA模型公式與建立方法
8.1.8 實例89:ARIMAX模型公式與建立方法
8.1.9 實例90:殘差為ARIMA的線性回歸模型公式與建立方法
8.2 條件方差模型
8.2.1 實例91:GARCH模型公式與建立方法
8.2.2 實例92:EGARCH模型公式與建立方法
8.2.3 實例93:GJR模型公式與建立方法
8.2.4 實例94:條件方差模型對NASDAQ數據的預測應用
8.3 時間序列平穩性與單位根檢驗
8.3.1 實例95:NASDAQ數據的ADF檢驗應用
8.3.2 實例96:NASDAQ數據的KPSS檢驗應用
8.3.3 實例97:NASDAQ數據的PP檢驗應用
8.3.4 adftest、kpsstest和pptest函數返回結果比較
8.4 實例98:中證500指數量價關系的granger因果關系檢驗
程序性能提升篇
第9章 CPU并行計算
9.1 基本原理介紹
9.2 并行計算parfor 循環初探
9.2.1 parfor循環的使用
9.2.2 實例99:多種工況下parfor與for性能對比分析
9.3 parfor 循環中變量類型解釋
9.4 parfor循環中的限制
9.4.1 禁止使用交互輸入
9.4.2 禁止圖形輸出
9.4.3 實例100:巧用feval函數傳入函數句柄
9.4.4 parfor中的常見受限變量與函數
9.4.5 實例101:巧用自定義函數調用受限函數
9.4.6 parfor循環中含for循環的四種限制情況
9.5 計算機集群上的并行計算
9.5.1 mdce服務介紹
9.5.2 Windows系統下的mdce服務配置方法
9.5.3 Linux系統下的mdce服務配置方法
9.5.4 實例102:計算機集群上配置并行計算
第10章 GPU并行計算
10.1 基本原理介紹
10.2 GPU相關類與函數表
10.3 實例103:GPU調用流程
10.4 運行MATLAB函數
10.4.1 運行內置函數
10.4.2 實例104:利用arrayfun運行自定義函數
10.4.3 實例105:運行自定義kernel函數方法
第11章 報告生成器
11.1 生成HTML格式報告
11.2 熟悉界面
11.3 逐步加入報告元素
11.3.1 創建標題
11.3.2 增加章節和分章
11.3.3 增加段落
11.3.4 插入MATLAB代碼
11.3.5 插入圖片
11.3.6 插入變量
11.3.7 使用邏輯分支語句增加新的章節
11.4 最終報告生成
量化投資實戰篇
第12章 經典股票量化策略初探
12.1 市場失效——簡單的均線策略
12.1.1 策略主邏輯
12.1.2 并行計算對程序效率的提升
12.1.3 完善策略邏輯細節
12.1.4 參數與模型優化思路擴展
12.2 規模效應——神奇的小市值策略
12.2.1 策略主邏輯
12.2.2 splitapply函數在股票分組的使用
12.2.3 警惕未來函數的使用
第13章 經典期貨策略初探
13.1 替代效應——豆粕和菜粕的價差套利
13.1.1 用regexp函數與cellfun函數快速處理新浪網頁接口數據
13.1.2 探究統計規律背后的經濟原理
13.1.3 把握主要矛盾——構建統計套利策略
13.1.4 期貨策略中的幾點注意事項
13.2 趨勢追蹤——海龜交易法則
13.2.1 基本概念
13.2.2 名義資產非實際資產
13.2.3 海龜交易法則1：短周期系統
13.2.4 海龜交易法則2：長周期
13.2.5 海龜交易法則的實現
13.2.6 投資組合一:品種獨立風險再投資
13.2.7 投資組合二:品種等風險再投資
13.2.8 風險與收益的匹配性探討
13.2.9 進一步完善海龜交易法則
附錄A ASCII碼表
附錄B GPU支持的內置函數
附錄C GPU自定義函數
索引
參考文獻 |
| 序： |
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