MATLAB金融風險管理師FRM（超綱實戰） ( 簡體 字) |
| 作者：涂升、姜偉生 | 類別：1. -> 工程繪圖與工程計算 -> Matlab |
| 譯者： |
| 出版社：清華大學出版社 |  3dWoo書號： 53156
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NT售價： 995 元 |
| 出版日：8/1/2020 |
| 頁數：510 |
| 光碟數：0 |
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| 印刷：黑白印刷 | 語系： ( 簡體 版 ) |
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| ISBN：9787302554677 |
| 作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 序 |
| (簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證) |
| 作者序： |
| 譯者序： |
前言：/人以“血”為“氣之母”。金融之于一個國家，亦猶如血液之于人的身體。風險管理作為必不可少的金融行業之一，時時刻刻都在管理金融“血液”的流動，監控“血液”的各項指標，預防各類“血液”問題的發生。
現代金融風險管理是由西方世界在二戰以后系統性地提出，研究和發展起來的。一開始，還只是簡單地使用保險產品來規避個人或企業由于意外事故而遭受的損失。到了20世紀50年代，此類保險產品不僅難以面面俱到而且費用昂貴，風險管理開始以其他的形式出現。例如，利用金融衍生品來管理風險，在70年代開始嶄露頭角，在80年代風靡一時。再到90年代，金融機構開始開發內部的風險管理模型，全球性的風險監管陸續介入并扮演起管理者的角色。如今，風險管理在不斷完善的過程中，已經成為了各個金融機構的必備職能部門，在有效地分析、理解和管理風險的同時，也創造了大量的就業機會。
金融風險管理的進化還與量化金融的發展息息相關。量化金融最大的特點就是利用模型來解釋金融活動和現象，并對未來進行合理的預測。1827年，當英國植物學家羅伯特?布朗 (Robert Brown) 盯著水中做無規則運動的花粉顆粒時，他不會想到幾十年后的1986年，法國人朱爾斯?雷諾特 (Jules Regnault) 根據自己多年股票經紀人的經驗，首次提出股票價格也服從類似的運動。到了1990年，法國數學家路易斯?巴切里爾 (Louis Bachelier) 發表了博士論文“投機理論 (The theory of speculation)”。從此，布朗運動被正式引入和應用到了金融領域，樹立了量化金融史上的首座里程碑。
而同樣歷史性的時刻，直到1973年和1974年才再次出現。美國經濟學家費雪?布雷克 (Fischer Black)、美加經濟學家邁倫?舒爾茲 (Myron Scholes) 和美國經濟學家羅伯特?默頓 (Robert Merton) 分別于這兩年提出并建立了Black-Scholes-Merton模型。該模型不僅僅實現了對期權產品的定價，其思想和方法還被拓展應用到了其他的各類金融產品和領域中，影響極其深遠。除了對隨機過程的應用，量化金融更是將各類統計模型，時間序列模型，數值計算技術等等其他五花八門的神兵利器都招致麾下，大顯其威。而這些廣泛應用的模型、工具和方法，無疑都為金融風險管理提供了巨大的養分和能量，也成為了金融風險管理的重要手段。例如，損益分布、風險價值VaR、波動率、投資組合、風險對沖、違約概率、信用評級等等這些重要的概念，就是在這肥沃的土壤上結出的果實。
縱觀我國歷史，由西周至唐，歷經銀本位的宋元明，清之后近代至今，中華文明本身就是一段璀璨瑰麗的金融史，并曾在很長一段時間位于世界前列。在當今變幻莫測的國際局勢中，金融更是一國重器，金融風險管理人才更是核心資源。特別是隨著全球一體化的深入，金融風險管理愈發重要，也日趨復雜。
金融風險管理師 (FRM) 就是在這樣的大背景下應運而生的國際專業資質認證考試。本叢書以FRM考試第一、二級考綱為中心，突出介紹實際工作所需的金融風險建模和管理知識，并且將MATLAB編程有機地結合到內容中。就形式而言，本叢書另一大特點是通過豐富多彩的圖表和生動貼切的實例，深入淺出地將煩瑣的金融概念和復雜的計算結果進行了可視化，能有效地幫助讀者領會知識要點并提高編程水平。
貿易戰、金融戰、貨幣戰這些非傳統意義的戰爭，所到之處雖不見炮火硝煙，但遍野哀嚎不絕于耳。安得廣廈千萬間，風雨不動安如山。筆者希望這一套叢書，能為推廣金融風險管理的基本知識盡一份微薄之力，為國內外從事該行業的中文讀者提供一點助益。在這變化莫測的全球金融浪潮里，為一方平安保駕護航，為盛世永駐盡心盡力。
在這里，筆者衷心感謝清華大學出版社的欒大成老師，以及其他幾位編輯老師對叢書的大力支持，感謝身邊好友們的傾情協助和辛苦工作。感謝MathWorks中國Lynn Ye女士對叢書的大力支持。感謝MathWorks Book Program對叢書技術支持。最后，借清華大學校訓和大家共勉—天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物。
Nothing and no one can destroy the Chinese people. They are relentless survivors. They are the oldest civilized people on earth. Their civilization passes through phases but its basic characteristics remain the same. They yield, they bend to the wind, but they never break.
—賽珍珠 (Pearl S. Buck) |
內容簡介：金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界頂級考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，最后一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。 |
目錄：第1章數學基礎III 1
1.1矩陣基礎 2
1.2矩陣轉化 9
1.3矩陣分解 22
1.4線性方程組 26
1.5矩陣與概率 27
1.6指數加權 34
第2章數學基礎IV 43
2.1特征值、特征向量和協方差矩陣 44
2.2二維數據置信區域 56
2.3馬氏距離 68
2.4標準差向量空間 77
2.5泰勒展開與矩陣微分 80
第3章統計基礎IV 87
3.1極值理論 88
3.2連接函數介紹 97
3.3高斯連接函數 104
3.4t-連接函數 113
3.5阿基米德連接函數 124
3.6相關性 128
第4章數據基礎I 134
4.1有關數據 135
4.2異常值和缺失值 144
4.3數據轉換 153
4.4一次樣條插值 159
4.5二次樣條插值 165
4.6三次樣條插值 170
第5章數據基礎II 178
5.1移動窗口 179
5.2降噪與平滑 189
5.3去趨勢 193
5.4季節性調整 197
5.5非參數法檢驗 218
第6章回歸分析 221
6.1線性回歸介紹 222
6.2擬合優度 231
6.3相關假設檢驗 236
6.4殘差分析 241
6.5邏輯回歸模型 249
6.6求解模型系數 253
第7章數據基礎III 260
7.1利率結構擬合 261
7.2股指數據分析及模擬 267
7.3線性回歸與壓力測試 282
7.4主成分分析 291
第8章有限差分法 306
8.1有限差分基礎 307
8.2顯性差分法 315
8.3隱性差分法 324
8.4Crank-Nicolson差分法定價歐式期權 332
8.5Crank-Nicolson差分法定價美式期權 341
第9章蒙特卡羅模擬I 354
9.1蒙特卡羅積分 356
9.2產生隨機變量 359
9.3方差減小方法 377
第10章蒙特卡羅模擬II 394
10.1產生模擬路徑 395
10.2亞式期權定價 404
10.3障礙期權定價 410
10.4估算期權Delta 415
10.5替換期權定價 421
第11章時間序列分析I 428
11.1時間序列的主要成分 429
11.2單變量時間序列過程 431
11.3序列平穩性及其假設檢驗 444
11.4波動率ARCH和GARCH模型 449
11.5時間序列多變量線性回歸 457
11.6向量自回歸模型 461
第12章市場風險III 467
12.1再談風險價值 469
12.2增量VaR 480
12.3邊際VaR 483
12.4成分VaR 486
12.5極值VaR 491
12.6連接函數VaR 495
備忘 507 |
| 序： |
