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MATLAB金融風險管理師FRM(高階實戰)

( 簡體 字)
作者:姜偉生、涂升、李蓉類別:1. -> 工程繪圖與工程計算 -> Matlab
譯者:
出版社:清華大學出版社MATLAB金融風險管理師FRM(高階實戰) 3dWoo書號: 53641
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缺書
NT售價: 995

出版日:12/1/2020
頁數:446
光碟數:0
站長推薦:
印刷:黑白印刷語系: ( 簡體 版 )
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(請先登入會員)
ISBN:9787302564393
作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 
作者序:

譯者序:

前言:

  人以“血”為“氣之母”。金融之于一個國家,亦猶如血液之于人的身體。風險管理作為必不可少的金融行業之一,時時刻刻都在管理金融“血液”的流動,監控“血液”的各項指標,預防各類“血液”問題的發生。
  現代金融風險管理是由西方世界在二戰以后系統性地提出、研究和發展起來的。一開始,還只是簡單地使用保險產品來規避個人或企業由于意外事故而遭受的損失。到了20世紀50年代,此類保險產品不僅難以面面俱到而且費用昂貴,風險管理開始以其他的形式出現。例如,利用金融衍生品來管理風險,在70年代開始嶄露頭角,至80年代已風靡一時。再到90年代,金融機構開始開發內部的風險管理模型,全球性的風險監管陸續介入并扮演起管理者的角色。如今,風險管理在不斷完善的過程中,已經成為了各個金融機構的必備職能部門,在有效地分析、理解和管理風險的同時,也創造了大量的就業機會。
  金融風險管理的進化還與量化金融的發展息息相關。量化金融最大的特點就是利用模型來解釋金融活動和現象,并對未來進行合理的預測。1827年,當英國植物學家羅伯特?布朗 (Robert Brown) 盯著水中做無規則運動的花粉顆粒時,他不會想到幾十年后的1863年,法國人朱爾斯?雷諾特 (Jules Regnault) 根據自己多年股票經紀人的經驗,首次提出股票價格也服從類似的運動。到了1990年,法國數學家路易斯?巴切里爾 (Louis Bachelier) 發表了博士論文“投機理論 (The theory of speculation)”。從此,布朗運動被正式引入和應用到了金融領域,樹立了量化金融史上的首座里程碑。
  而同樣歷史性的時刻,直到1973年和1974年才再次出現。美國經濟學家費希爾?布萊克 (Fischer Black)、美加經濟學家邁倫?斯科爾斯 (Myron Scholes) 和美國經濟學家羅伯特?默頓 (Robert Merton) 分別于這兩年提出并建立了Black-Scholes-Merton模型。該模型不僅僅實現了對期權產品的定價,其思想和方法還被拓展應用到了其他的各類金融產品和領域中,影響極其深遠。除了對隨機過程的應用,量化金融更是將各類統計模型、時間序列模型、數值計算技術等其他五花八門的神兵利器都招致麾下,大顯其威。而這些廣泛應用的模型、工具和方法,無疑都為金融風險管理提供了巨大的養分和能量,也成為了金融風險管理的重要手段。例如,損益分布、風險價值VaR、波動率、投資組合、風險對沖、違約概率、信用評級等等這些重要的概念,就是在這肥沃的土壤上結出的果實。
  縱觀我國歷史,由西周至唐,歷經銀本位的宋元明,清之后近代至今,中華文明本身就是一段璀璨瑰麗的金融史,并曾在很長一段時間位于世界前列。在當今變幻莫測的國際局勢中,金融更是一國重器,金融風險管理人才更是核心資源。特別是隨著全球一體化的深入,金融風險管理愈發重要,也日趨復雜。
  金融風險管理師 (FRM) 就是在這樣的大背景下應運而生的國際專業資質認證。本叢書以FRM考試第一、二級考綱為中心,突出介紹實際工作所需的金融風險建模和管理知識,并且將MATLAB編程有機地結合到內容中。就形式而言,本叢書另一大特點是通過豐富多彩的圖表和生動貼切的實例,深入淺出地將煩瑣的金融概念和復雜的計算結果進行了可視化,能有效地幫助讀者領會知識要點并提高編程水平。
  貿易戰、金融戰、貨幣戰這些非傳統意義的戰爭,雖不見炮火硝煙,但所到之處哀鴻遍野。安得廣廈千萬間,風雨不動安如山。筆者希望這一套叢書,能為推廣金融風險管理的知識盡一份微薄之力,為國內從事該行業的讀者提供一點助益。在這變化莫測的全球金融浪潮里,為一方平安保駕護航,為盛世永駐盡心盡力。
  在這里,筆者衷心感謝清華大學出版社的欒大成老師,以及其他幾位編輯老師對叢書的大力支持,感謝身邊好友們的傾情協助和辛苦工作。感謝MathWorks中國Lynn Ye女士對叢書的大力支持。感謝MathWorks Book Program對叢書的技術支持。最后,借清華大學校訓和大家共勉—天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。
  
  
  
  
Nothing and no one can destroy the Chinese people. They are relentless survivors. They are the oldest civilized people on earth. Their civilization passes through phases but its basic characteristics remain the same. They yield, they bend to the wind, but they never break.
   —賽珍珠 (Pearl S. Buck)


作者和審稿人
(按姓氏字母先后順序)
  
  安然
  博士,現就職于道明金融集團道明證券 (TD Securities),從事交易對手風險模型建模,在金融模型的設計與開發以及金融風險的量化分析等領域具有豐富的經驗。曾在密歇根大學、McMaster大學、Sunnybrook健康科學中心從事飛秒激光以及聚焦超聲波的科研工作。
  姜偉生
  博士,FRM,現就職于MSCI,負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics RiskManager的咨詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富,在語言教育、新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。
  李蓉
  財經專業碩士,現就職于某央企金融機構,從事財務管理、資金運營超過15年,深度參與多個金融項目的運作。
  梁健斌
  博士,現就職于McMaster Automotive Resource Center,MATLAB使用時間超過10年。曾參與過CRC Taylor & Francis圖書作品出版工作,發表多篇英文學術期刊。深度參與本叢書的創作,對MATLAB代碼進行了多輪查驗和調試,完成了圖書大部分核心代碼甄選工作。
  蘆葦
  博士,碩士(金融數學方向),現就職于加拿大五大銀行之一的豐業銀行(Scotiabank),從事金融衍生品定價建模和風險管理工作。編程建模時間超過十年。曾在密歇根州立大學、多倫多大學,從事中尺度氣候模型以及碳通量反演的科研工作。
  邵航
  金融數學博士,CFA,博士論文題目《系統性風險的市場影響、博弈論和隨機金融網絡模型》。現就職于OTPP (Ontario Teachers Pension Plan,安大略省教師退休基金會),從事投資業務。曾在加拿大豐業銀行從事交易對手風險模型建模和管理工作。MATLAB建模實踐超過10年。
  涂升
  博士,FRM,現就職于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation,加拿大抵押貸款和住房管理公司,加拿大第一大皇家企業),從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職于加拿大豐業銀行,從事IFRS9信用風險模型建模,執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。
  王偉仲
  博士,現就職于美國哥倫比亞大學,從事研究工作,參與哥倫比亞大學多門研究生級別課程教學工作,MATLAB建模實踐超過10年,發表多篇英文期刊雜志論文。參與本書的代碼校對工作,并對本書信息可視化提供了很多寶貴意見。
  張豐
  金融數學碩士,CFA,FRM,現就職于OTPP,從事一級市場等投資項目的風險管理建模和計算,包括私募股權投資、并購和風投基金、基礎建設、自然資源和地產類投資。曾就職于加拿大蒙特利爾銀行,從事交易對手風險建模。MATLAB建模實踐超過10年。
  


致謝
  To our parents.
  謹以此書獻給我們的母親父親。
  


推薦語
本書作者結合MATLAB編程將復雜的金融風險管理的基本概念用大量圖形展現出來,使讀者能用最直觀的方式學習和理解知識點。書中提供的大量源代碼使得讀者可以親自實現書中的具體實例。真的是市場上少有的、非常實用的金融風險管理資料。
   —張旭萍 | 資本市場部門主管 | 蒙特利爾銀行
  
投資與風險并存,但投資不是投機,如何在投資中做好風險管理一直是值得探索的課題。一級市場中更多的是通過法律手段來控制風險,而二級市場還可以利用量化手段來控制風險。本書基于MATLAB從實操上教給讀者如何量化并控制投資風險的方法,這“術”的背后更是讓讀者在進行案例實踐的過程中更好地理解風險控制之“道”,更深刻地理解風控的思想。
   —杜雨 | 風險投資人 | 紅杉資本中國基金
  
作為具有十多年FRM培訓經驗的專業講師,我深刻感受到,每一位FRM考生都希望能將理論與實踐結合,希望用計算機語言親自實現FRM中學習到的各種產品定價和金融建模理論知識。而MATLAB又是金融建模設計與分析等領域的權威軟件。本叢書將MATLAB編程和金融風險建模知識有機地結合在一起,配合豐富的彩色圖表,由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化,幫助讀者理解金融風險建模核心知識。本叢書特別適合FRM備考考生和通過FRM考試的金融風險管理從業人員,同時也是金融風險管理崗位筆試和面試的葵花寶典,甚至可以作為金融領域之外的數據可視化相關崗位的絕佳參考書,非常值得學習和珍藏。
   —Cate程黃維 | 高級合伙人兼金融項目學術總監 | 中博教育
  
千變萬化的金融創新中,風險是一個亙古不變的議題。堅守風險底線思維,嚴把風險管理關口,是一個金融機構得以長期生存之本,也是每一個員工需要學習掌握的基礎能力。叢書由淺入深、圖文生動、內容翔實、印刷精美,是一套不可多得的量化金融百科;不論作為金融普及讀物,還是FRM應試圖書,乃至工作后常備手邊的工具書,叢書都是一套不可多得的良作。
   —單碩 | 風險管理部風險經理 | 建信信托


使用本書
  
  
  歡迎讀者訂閱本書微信公眾號,獲取圖書配套代碼源文件,以及更多風控資訊。

  本書的重要特點
以FRM一、二級考綱為基礎,和讀者探討更多金融建模實踐內容;
由淺入深,突出FRM考試和實際工作的聯系;
強調理解,絕不一味羅列金融概念和數學公式;
將概念、公式變成簡單的MATLAB代碼;
全彩色印刷,賞心悅目地將各種金融概念和數據結果可視化;
中英對照,擴充個人行業術語庫。
  
  本書適用讀者群體
如果你是FRM備考考生,本書幫助你更好地理解FRM核心考點;
如果你是FRM持證者,本書是FRM證書和實際工作的橋梁;
如果你要準備金融類面試,本書幫助你鞏固金融知識,應對復雜面試題目;
如果你并非金融科班出身,有志在金融行業發展,本書可能是金融MATLAB編程最適合零基礎入門、最實用的圖書。
  
  獲得正版MATLAB軟件
如果讀者是學生或者教職員工,學校可能已提供無試用限期的MATLAB。如下網址可以用來檢查是否已有校園許可證。
   https://ww2.mathworks.cn/academia/tah-support-program/eligibility.html
如果讀者是在職員工,可通過公司郵箱申請下載為期30天的試用軟件。如下網址是申請入口。
   https://ww2.mathworks.cn/campaigns/products/trials.html
  
  叢書公開課視頻資源
本書代碼請掃碼下載,下載平臺不定期提供更多資源:

作者專門為叢書讀者開設公開課,講授圖書主要內容。請讀者登錄https://www.bilibili.com/或https://www.zhihu.com網站或App,搜索“生姜DrGinger”頻道。叢書公開課陸續在頻道推出,歡迎讀者訂閱轉載。
  
  請讀者注意
本書為了方便讀者學習,在圍繞FRM考綱的基礎上對內容設計有所調整;
本書的MATLAB代碼是在2018a版本環境中編寫。雖然本書的代碼也使用2016a版本運行檢查,但筆者并不確定任何其他低版本MATLAB都可以運行本書代碼;
本書采用的內容、算法和數據均來自公共領域,包括公開出版發行的論文、網頁、圖書、雜志等;本書不包括任何知識產權保護內容;本書觀點不代表任何組織立場;水平所限,本書作者并不保證書內提及的算法及數據的完整性和正確性;
本書所有內容僅用于教學,代碼錯誤難免;任何讀者使用本書任何內容進行投資活動,本書筆者不為任何虧損和風險負責。
內容簡介:

金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發展深入,金融風險管理愈發重要,也日趨復雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試,FRM現在已經是金融風險管理領域權威的國際認證考試。叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心,并且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起,配合豐富的彩色圖表,由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化,幫助讀者理解金融風險建模核心知識,提高數學和編程水平。本書是本系列圖書的第四本,共分12章。在叢書前三冊數學內容基礎之上,本書前四章繼續深入探討金融建模常用的數學知識。第1章介紹MATLAB重要的功能之一,符號數學運算,這部分內容對之后的數學學習和建模尤為重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關、數據矩陣、投影和正定性等內容。第3章以向量和矩陣運算為基礎,繼續深入探討梯度向量、直線、曲線、平面、切面、空間梯度等概念。第4章探討了常用的圓錐曲線、二次曲線、橢圓、拋物線、雙曲線等。這些內容對叢書后續的優化方法、投資組合優化、回歸分析、因素分析、因素投資、機器學習等內容至關重要。第5∼7章探討各種優化概念和方法,比如極值、梯度下降、線性規劃、拉格朗日乘子法、二次規劃、遺傳算法、粒子群優化等。這部分內容為之后的投資組合優化三章打下堅實的基礎。第8∼10章介紹投資組合優化問題。第8章用簡單的兩個風險資產構成的投資組合介紹各種投資組合優化的核心概念。第9章深入介紹投資組合優化與矩陣運算的結合。第10章探討MATLAB提供的Portfolio面向對象編程。本書最后兩章從優化角度再次深挖幾種常見的回歸方法,比如最小二乘法、正交回歸、主成分分析、主元回歸和偏最小二乘回歸等。這些內容對叢書后續因素分析、因素投資和人工智能等話題提供理論支撐。 本書適合所有金融從業者閱讀,特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習,也可以幫助FRM持證者實踐金融建模,另外本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試面試的利器。
目錄:

第1章?符號數學運算 1
 1.1?符號數值 3
 1.2?符號變量 7
 1.3?多項式運算 14
 1.4?符號微積分 16
 1.5?符號矩陣與運算 22
 1.6?符號繪圖 28
第2章?數學基礎V 39
 2.1?切向量和法向量 41
 2.2?線性相關 46
 2.3?數據矩陣 51
 2.4?投影 59
 2.5?正定性 74
第3章?數學基礎VI 86
 3.1?梯度向量 87
 3.2?直線 95
 3.3?曲線 101
 3.4?空間平面 105
 3.5?平面和曲面梯度分布 109
 3.6?曲面切面 116
 3.7?法向量和梯度 120
第4章?數學基礎VII 130
 4.1?圓錐曲線 131
 4.2?二次曲面 134
 4.3?橢圓 137
 4.4?拋物線 145
 4.5?雙曲線 147
 4.6?圓錐曲線切線 152
 4.7?二次曲面切面 164
第5章?優化方法I 169
 5.1?有關優化 170
 5.2?一元函數極值 176
 5.3?二元函數極值 180
 5.4?二次函數極值判定 187
 5.5?多極值曲面 198
 5.6?梯度與極值 203
第6章?優化方法II 208
 6.1?梯度下降法簡介 209
 6.2?約束條件 216
 6.3?線性規劃 222
 6.4?拉格朗日乘子法 226
 6.5?二次規劃 237
第7章?優化方法III 244
 7.1?遺傳算法簡介 245
 7.2?粒子群優化簡介 252
 7.3?單目標非線性優化 253
 7.4?多目標非線性優化 258
第8章?投資組合優化I 270
 8.1?收益與風險 271
 8.2?收益率期望 274
 8.3?收益率方差 277
 8.4?收益率波動率 284
 8.5?收益率和方差關系 286
 8.6?增加無風險成分 290
 8.7?夏普比率 294
 8.8?雙目標非線性優化 300
第9章?投資組合優化II 304
 9.1?投資組合收益與風險 305
 9.2?方差最小化 306
 9.3?定收益最小化方差 310
 9.4?含無風險資產投資組合 317
 9.5?最大化夏普比率 322
 9.6?二次規劃與投資組合優化 328
第10章?投資組合優化III 335
 10.1?投資組合優化對象 336
 10.2?使用Portfolio對象 338
 10.3?有效前沿 341
 10.4?目標回報率 344
 10.5?目標風險 346
 10.6?上下界約束 349
 10.7?線性約束 351
 10.8?預算約束 355
 10.9?流動率約束 358
 10.10?凈收益 360
 10.11?跟蹤誤差約束 362
第11章?回歸與優化I 367
 11.1?一元線性最小二乘 368
 11.2?多元線性最小二乘 378
 11.3?非線性最小二乘 384
 11.4?一元正交回歸 388
 11.5?多元正交回歸 397
第12章?回歸與優化II 406
 12.1?主成分分析 407
 12.2?主元回歸 420
 12.3?偏最小二乘回歸 431
備忘 442
序: